Financial Trading and Algorithms

Exam code 76424

Financial Trading and Algorithms

Docente: Dr. Paolo Coletti Paolo.Coletti@unibz.it .

Ufficio I303 - Orario ricevimento: www.paolocoletti.com/timetable

Sito web: www.paolocoletti.com/financialtrading

Corso

Prerequisiti

Per seguire correttamente questo corso, ogni studente deve conoscere questi argomenti:

italiano: livello B1-B2
programmazione: buone conoscenze di programmazione in almeno un linguaggio: tipi di variabili, condizioni, cicli, vettori, liste, tabelle hash/dizionari
statistica: media, varianza, distribuzioni principali, modelli di regressione

Contenuto del corso

Matematica finanziaria e microstruttura dei mercati finanziari
Algoritmi di trading
Criptovalute e tecnologia blockchain
Smart contracts su blockchain Ethereum
Finanza decentralizzata

Esame

L'esame è diviso in tre parti. Il peso sull'esame finale di ogni parte dipende dal numero di ore di lezione che vengono dedicate alla parte (nel A.A. 2023/24 erano 20%, 50%, 30%):

La prima parte è teorica e consiste in un esame scritto sugli argomenti teorici illustrati a lezione (matematica finanziaria e microstruttura dei mercati finanziari, criptovalute e tecnlogia blockchain, finanza decentralizzata)
La seconda parte è una prova pratica di programmazione su un algoritmo di trading nuovo o su uno già visto.
La terza parte è una prova pratica di programmazione di smart contracts su blockchain Ethereum.

La seconda prova può essere sostituite da una prova in aula durante il corso. Qualora il risultato della prova non sia sufficiente o sia troppo basso per lo studente, lo studente potrà sostenere quella parte nelle sessioni d'esame.

Prima dell'esame:

controlla di avere un computer funzionante;
controlla che Anaconda sia installato con i pacchetti usati durante il corso e che tu riesca ad usare Jupyter per Python oppure che tu acceda correttamente a Google Colab;
controlla che tu riesca ad accedere correttamente tramite API al tuo account Oanda oppure IBKR;
controlla che Metamask sia installato e che tu abbia degli ether Sepolia sui tuoi account e che interagisca correttamente con Remix.

Files usati durante il corso

Filename / Link	Size
01 matematica finanziaria_EXE.txt	1.44 Kb
04 trading manuale_EXE.txt	829 Bytes
19PythonCrashCourse.ipynb	11.98 Kb
19PythonCrashCourse_TODO.ipynb	7.3 Kb
20GetDataOANDA.ipynb	217.74 Kb
20GetDataOANDA_TODO.ipynb	6.46 Kb
20PythonCrashCourse.ipynb	11.98 Kb
20PythonCrashCourse_TODO.ipynb	7.3 Kb
21GetDataIBKR.ipynb	161.71 Kb
21GetDataIBKR_TODO.ipynb	76.12 Kb
21GetDataOANDA.ipynb	217.67 Kb
21GetDataOANDA_TODO.ipynb	6.46 Kb
21UsingPandas.ipynb	144.85 Kb
21UsingPandas_EXE.ipynb	2.57 Kb
21UsingPandas_TODO.ipynb	6.59 Kb
22GetDataIBKR.ipynb	161.71 Kb
22GetDataIBKR_TODO.ipynb	12.78 Kb
22UsingPandas.ipynb	144.85 Kb
22UsingPandas_EXE.ipynb	2.57 Kb
22UsingPandas_TODO.ipynb	6.59 Kb
23ReturnVolatility.csv	1.11 Mb
23ReturnVolatility.ipynb	1.04 Mb
23ReturnVolatility_EXE.ipynb	2.76 Kb
23ReturnVolatility_TODO.ipynb	7.56 Kb
24MovingAverage.ipynb	1007.14 Kb
24MovingAverage_EXE.ipynb	2.02 Kb
24MovingAverage_TODO.ipynb	3.48 Kb
25BuyAndHoldStrategy.ipynb	143.79 Kb
25BuyAndHoldStrategy_EXE.ipynb	1023 Bytes
25BuyAndHoldStrategy_TODO.ipynb	6.18 Kb
26MovingAverageStrategy.ipynb	621.27 Kb
26MovingAverageStrategy_TODO.ipynb	8.2 Kb
27BacktesterClass.ipynb	565.56 Kb
27BacktesterClass_EXE.ipynb	907 Bytes
27BacktesterClass_TODO.ipynb	5.63 Kb
28 MomentumContrarianStrategies.ipynb	3.01 Mb
28 MomentumContrarianStrategies_TODO.ipynb	7.77 Kb
28MomentumContrarianStrategy_EXE.ipynb	2.11 Kb
28MomentumContrarianStrategy_SOLUTION.ipynb	431.37 Kb
29BandeBollinger.ipynb	1.74 Mb
29BandeBollinger_EXE.ipynb	1.11 Kb
29BandeBollinger_EXE_SOLUTION.ipynb	331.23 Kb
29BandeBollinger_TODO.ipynb	7.2 Kb
30ForwardTesting.ipynb	446.82 Kb
30ForwardTesting_TODO.ipynb	8.76 Kb
40Regressione.ipynb	355.42 Kb
40Regressione_TODO.ipynb	5.83 Kb
41RegressionStrategy.ipynb	681.09 Kb
41RegressionStrategy_TODO.ipynb	10.94 Kb
42LogisticRegression.ipynb	117.66 Kb
42LogisticRegression_TODO.ipynb	2.53 Kb
43LogisticRegressionStrategy.ipynb	191.75 Kb
43LogisticRegressionStrategy_EXE.ipynb	1.46 Kb
43LogisticRegressionStrategy_TODO.ipynb	5.77 Kb
50IteractiveBacktesting.ipynb	220.79 Kb
50IteractiveBacktesting_EXE.ipynb	2.35 Kb
50IteractiveBacktesting_TODO.ipynb	6.51 Kb
5152RealTimeHistoricalDataIBKR.ipynb	56.88 Kb
5152RealTimeHistoricalDataIBKR_TODO.ipynb	9.31 Kb
51RealTimeDataOANDA.ipynb	43.12 Kb
51RealTimeDataOANDA_TODO.ipynb	5.8 Kb
52RealTimeAndHistoricalDataOANDA.ipynb	42.79 Kb
52RealTimeAndHistoricalDataOANDA_TODO.ipynb	4.39 Kb
5354RealTimeStrategyMonitoringIBKR.ipynb	18.53 Kb
5354RealTimeStrategyMonitoringIBKR_TODO.ipynb	6.04 Kb
53RealTimeStrategyOANDA.ipynb	320.34 Kb
53RealTimeStrategyOANDA_EXE.ipynb	1.84 Kb
53RealTimeStrategyOANDA_TODO.ipynb	3.48 Kb
54MonitoringOANDA.ipynb	31.96 Kb
54MonitoringOANDA_TODO.ipynb	8.29 Kb
55ExecuteTraderClass.ipynb	2.83 Kb
oanda.cfg	86 Bytes
temp.csv	29.86 Kb
traderOANDA.py	5.53 Kb

Video delle lezioni

Titolo video	Link	Descrizione
Ripasso di matematica finanziaria		Questa parte è qui solo come ripasso, non verrà fatta durante il corso
Ripasso di investimenti a basso rischio		Questa parte è qui solo come ripasso, non verrà fatta durante il corso
Ripasso di investimenti ad alto rischio		Questa parte è qui solo come ripasso, non verrà fatta durante il corso
Microstruttura dei mercati finanziari

19 Conto demo su OANDA
19 Conto demo su Interactive Brokers
20 Python crash course		Corso solo per chi sa già programmare in altri linguaggi e conosce gli algoritmi. Chi non sa programmare (oltre a non dover essere in questo corso…) segua il corso di Python alla fine della lista dei video.
21 Inserire ordini su OANDA con Python
21 Inserire ordini su IBKR con Python
22 Gestire dati con Pandas
23 Rendimenti e volatilità
24 Media mobile
25 Misure di performance
26 Strategia incrocio di medie mobili
27 Classe di backtesting
28 Strategie Momentum e Contrarian
29 Strategia Bande di Bollinger
30 Forward testing
40 41 42 43 Regressione lineare e logistica
50 Backtesting iterativo
51 52 Dati in tempo reale OANDA
51 52 Dati in tempo reale IBKR		to upload
53 54 55 Trading automatico completato OANDA
53 54 55 Trading automatico completato IBKR		to upload

Criptovalute e tecnologia blockchain
Finanza decentralizzata

01 smart contracts introduction		In English.
02 Metamask and Remix		In English. IMPORTANT: Rinkeby non funziona più, devi usare Sepolia.
03 first Solidity contracts		In English.
04 a decentralized unstoppable bank		In English.
05 purchase contract		In English.
06 cryptotoken		In English.
07 NFT		In English.
08 DAO		Decentralized Autonomous Organization
….

Approfondimento su Python di base

Titolo video	Link	Descrizione
01 Anaconda and Jupyter		In English.
02 basic Python		In English. Basic Python programming, Bakus-Naur form, integer and float variables, string variables, find method.
03 procedures and decisions		In English. Procedures, tab, logical expressions, and, or, not, If, else, elif.
05 while and complexity		In English. While loops, break, multiple assignment, computational complexity
08 Lists		In English. Lists and strings, loops, objects and their differences towards variables.
10 Dictionaries		In English. Flags, dictionaries, tuples.
12 Hash functions		In English. Hash functions: fingerprint for large objects, keeping passwords and PIN secret, timestamping, mining bitcoins

FAQs

D: Che software mi serve per avere Python sul mio computer?
R: Anaconda è disponibile per Windows e per Mac. Presta attenzione ad installare Python 3. Guarda i video per i dettagli. Utilizzeremo poi Oanda e Interactive Brokers per i dati e l'inserimento ordini e quindi servirà un account demo su questi due broker.

D: Che software mi serve per gli smart contracts sul mio computer?
R: Useremo solo Metamask, che è un add-on per browser. Sfortunatamente soltanto Chrome, Firefox e Opera accettano add-on, quindi devi avere uno di questi tre browser. Guarda il video per i dettagli. Attenzione che serve avere dei Sepolia ether, chiedimeli!

D: Come posso scrivere la barra rovesciata, le parentesi quadre, la barra verticale e le parentesi graffe con una tastiera tedesca di un Mac?
R: Hai comprato un Mac con la tastiera tedesca? Per la programmazione le mancano alcuni tasti fondamentali. Qui le combinazioni di tasti:
- la barra rovesciata \ si ottiene con ALT+SHIFT+7
- le parentesi quadre [ e ] si ottengono con ALT+5 e ALT+6
- la barra verticale | si ottiene con ALT+7
- le parentesi graffe { e } si ottengono con ALT+8 e ALT+9

Q: Come posso scrivere la chiocciola, le parentesi quadre e le parentesi graffe con una tastiera italiana di un Mac usando VMware?
A: Hai comprato un Mac con la tastiera italiana? Non capisco perché il tasto Option-Alt destro funziona per il simbolo dell'euro ma non per il resto. Qui le combinazioni di tasti:
- le parentesi quadre [ e ] si ottengono con ALT DESTRO+8 e ALT DESTRO+9
- la chiocciola @ si ottiene con ALT DESTRO+Q
- le parentesi graffe { e } si ottengono con ALT DESTRO+7 e ALT DESTRO+0

D: Posso prendere appuntamento per parlare?
R: Certo, scrivimi una email e possiamo fissarlo online o dal vivo. Alternativamente, puoi chiedermi per email o su Teams e ti risponderò velocemente!

D: Quando sarà il prossimo esame? Può darmi un'indicazione sulla data del prossimo esame perché devo prendere un aereo? Può spostare la data d'esame? Può fissare l'esame in questa settimana?
R: Per favore non scrivermi email su questi argomenti. La data d'esame appare sul calendario online appena diventa ufficiale. Se hai qualche problema, contatta il rappresentante degli studenti che è l'unico che può proporre richieste a nome degli studenti.

D: Non riesco a registrarmi per problemi tecnici o amministrativi oppure ho dimenticato di registrarmi oppure è il mio terzo tentativo e quindi non posso registrarmi. Posso sostenere comunque l'esame?
R: No, non posso permettere agli studenti non registrati di partecipare all'esame. Non chiedermi di fare cose illegali! Chiedi alla segreteria se c'è qualcosa che possono fare.

D: L'esame sarà simile ai precedenti?
R: Ovvio.

D: Sono uno studente del corso XYZ. Quale esame devo sostenere?
R: Alcune situazioni sono molto complesse, per tanto l'unica fonte che devi guardare è il tuo cockpit unibz. Là trovi tutti gli esami con il loro codice e dovresti vedere lezioni ed esami anche nel tuo calendario online. Se hai dubbi, chiedi in segreteria. Scopri esattamente quale è il tuo esame per evitare di frequentare il corso sbagliato o, peggio, presentarti all'esame sbagliato.

D: Ho perso un file durante l'esame perché non lo ho salvato correttamente. Cosa posso fare?
R: Assolutamente nulla. Se investi tempo in esercizi apprenderai l'inaffidabilità dei tuoi programmi e quanto spesso devi salvare.

D: I miei files non sono stati copiati correttamente alla fine dell'esame. Cosa posso fare?
R: Controllare che la copia sia corretta e allenarsi a copiare i file è tuo compito e parte ufficiale della valutazione di questo esame.

Esami precedenti

ID	Exam link	Solution link
esempi di domande di teoria	exam
esame su smart contracts 19	exam
esame su smart contracts 18	exam	solution
esame su smart contracts 17	exam	solution
esame su algoritmi di trading	exam	solution
esami su algoritmi di trading	exam
vecchio esame su smart contracts di altro corso	exam	solution
vecchio esame su smart contracts di altro corso	exam	solution
vecchio esame su smart contracts di altro corso	exam	solution

Modifiche causa epidemia Covid

Gli esami e le prove in itinere saranno, a meno che non arrivino ulteriori restrizioni, in presenza. Per eccezioni o nuove restrizioni, leggi le regole ufficiale dell'università.

Seguire il corso

Se segui il corso online, sarà molto difficile vedere quello che faccio e allo stesso tempo farlo tu. L'ideale è avere due schermi: su uno vedi il mio video e sull'altro ripeti quello che faccio. Puoi usare anche il televisore di casa come secondo schermo. Controlla quali porte hai in uscita sul tuo computer (probabilmente avrai HDMI, USB Type C, DisplayPort, VGA; cerca su Google come sono fatte) e quali porte ha in entrata il tuo televisore o secondo monitor. Un cavo di collegamento tra una presa e l'altra costa poco. In alternativa puoi guardare il mio video su un tablet o un vecchio computer o uno smartphone e usare il tuo computer principale per ripetere i miei esempi.

Parte 1

Questa parte è un esame orale su Teams. Attenzione che tutti gli esami orali sono pubblici, quindi potrebbero esserci altre persone connesse (che ovviamente devono tacere!). Non registrerò l'esame. Ti chiederò di mostrarmi la stanza dove ti trovi e non deve esserci nessuno accanto a te né materiale del corso né altri schermi. Puoi tenere un foglio A4 con una facciata scritta con quello che vuoi, incluso il materiale del corso. Sarai valutato su quello che dici, come lo dici e quanto tempo ci impieghi a rispondere (passare ogni volta 10 minuti a leggere il tuo foglio A4 ti penalizzerà).

Parte 2 e parte 3

Io ti mando i file e tu mi rimandi i files via email.

In questo breve video in italiano https://youtu.be/ZvKA_p3N57E (o in inglese https://youtu.be/nFV8Dz8SdhY) trovi le istruzioni su come installare e configurare OBS, un programma che puoi usare per registrare il tuo schermo e la tua faccia in contemporanea. E' tua responsabilità installare il programma, configurarlo, farlo funzionare adeguatamente e avere abbastanza spazio sul tuo disco (stima: 200 MB per il programma, 200 MB per ogni ora di esame), pertanto come minimo prova a registrare per 30 minuti. Tieni Teams spento quando usi OBS, devi iniziare a registrare PRIMA di ricevere i files d'esame e terminare DOPO aver mandato a me i files: devo poter vederti aprire l'email e rimandarmi l'email. Dopo aver fermato la registrazione, rinomina il file video con il tuo cognome e dopo mandamelo tramite WeTransfer o qualunque altro servizio simile che preferisci (che non mi obblighi a inserire miei dati, quindi NON Google Drive). Non cancellarlo finché non ho pubblicato i voti. La mia copia del video sarà cancellata appena ho corretto questa parte d'esame.

Se per caso durante l'esame hai bisogno della mia assistenza e vuoi chiamarmi su Teams, non fare la videochiamata dal computer perché la tua telecamera è occupata da OBS. Puoi usare la app Teams sul tuo telefono (unibz non vuole che usiamo Whatsapp o Telegram) usando la tua camera sul retro per mostrarmi il tuo schermo. Per favore fai qualche prova per tenerlo fermo e mettere lo schermo a fuoco, dato che se tremi o inquadri sfuocato non potrò aiutarti.

Truffa

Se ho il sospetto che tu stia imbrogliando o che abbia imbrogliato, interromperò l'esame e scriverò un verbale per il Preside. E' già successo in passato ad alcuni tuoi colleghi, quindi per favore non tentare di imbrogliare.